راهنمای کامل آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + معرفی ۹ شاخص (اندیکاتور) معروف

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش است.
حال برای کسب درآمد از ترید در هر بازاری، شما یا نیازمند دانش و شناختی عمیق به آن بازارید که در این صورت یک تحلیلگرید، یا دانش عمیقی ندارید ولی به افرادی دسترسی دارید که این دانش را دارند و به نحوی و در ازای پولی از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های آن‌ها استفاده کرده و دست به ترید می‌زنید. برای مثال در پلتفرم اکسلایت این فرصت برای شما فراهم است که نه تنها به یک تحلیلگر، بلکه به چندین تحلیلگر در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس دسترسی پیدا کنید و براساس کارنامه‌ی شفاف و نمودارهای سوابق معاملاتی شان میزان سودده یا ضررده بودن تحلیل‌هایشان را ببینید و بر آن اساس از آن‌ها «سیگنال ترید» خریداری کنید یا از کپی تریدرهای پلتفرم اکسلایت سرویس کپی تریدینگ خریداری کنید تا تقریبا بدون انجام زحمتی و خرج زمان زیادی، از کپی شدن معاملات آن‌ها برای شما کسب درآمد کنید.
ما در این مقاله به معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم، سپس ۹ شاخص (اندیکاتور) مهم تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازار رمز ارزها و کاربرد آن‌ها را به شما آموزش می‌دهیم تا قدری با این حوزه آشنا شده تا تریدهای سودده‌تری انجام دهید؛ چه تریدر باشید، چه تحلیلگر.

آنچه در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
• تحلیل تکنیکال چیست؟
• منظور از روند یا ترند (Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟
• سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
• ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
• ۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال
• چارت (OHLC (Open-High-Low-Close
• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)
• اندیکاتور معاملاتی MYC
• شاخص مقاومت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک (MA)
• اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
• اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)
• ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
• نحوه تاثیر اخبار بر قیمت یک دارایی چگونه است؟
• سخن پایانی

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

• یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.
• دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

قیمت یک دارایی، نشأت گرفته از مجموعه دانش تمام مشارکت‌کنندگان بازار نظیر تحلیل ها، دیدگاه‌ها و اقدامات است. ما در این مقاله به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم؛ چرا که در این بازار، تحلیل تکنیکال کاربردی‌تر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادیست. هر چند بعدتر در مقاله‌ای ابعاد مختلف تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال را هم پوشش خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند. تحلیل تکنیکال در واقع از الگوهای رفتار قیمت، سیگنال معاملاتی و دیگر ابزارها جهت ارزیابی نقاط ضعف و قوت یک دارایی تشکیل شده است.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده‌اند تمرکز دارند که در صورت افت قیمت، به هنگام برگشت دوباره قیمت به نقطه سربه‌سری، اقدام به فروش می‌کنند.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. حالا اگر تعداد کافی از مشارکت‌کنندگان در بازار این استراتژی را دنبال کنند، این الگوها همان خروجی‌های مورد انتظار را داشته و این روند، با ورود مشارکت‌کنندگان بیشتر ادامه می‌یابد.

منظور از روند یا ترند (Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

• سیر (روند) صعودی یا Uptrend: در یک روند صعودی، قیمت یک دارایی افزایش یافته و سقف های بالاتر (Higher High) و کف های بالاتری (Higher Low) را ایجاد می‌کند.
• روند نزولی یا Downtrend: در یک روند نزولی، قیمت یک دارایی کاهش یافته و سقف های پایین‌تر (Lower High) و کف های پایین‌تری (Lower Low) را ایجاد می‌کند.
• روند خنثی یا Sideway: در یک روند خنثی، دارایی در یک کانال افقی معامله می‌شود.

گاهی اوقات، تریدرها از اصلاح «Bearish» به معنای نزولی و «Bullish» به معنای صعودی جهت تعیین حالت یک روند استفاده می‌کنند. جالب است بدانید که روند بولیش از کلمه «Bull» به معنای «گاو نر» گرفته شده که برای حمله، توسط شاخ‌های خود به سمت بالا ضربه می‌زند؛ بنابراین این عبارت در بازار به صعود قیمت اشاره دارد. روند بِریش از کلمه «Bear» به معنای «خرس» گرفته شده که بعضی‌ها می‌گویند دلیل این نام‌گذاری این است که خرس با چنگال‌های خود به سمت پایین ضربه می‌زند، بعضی‌ها می‌گویند به این خاطر است که پوزه‌های خرس به سمت پایین است؛ بنابراین این عبارت در بازار به سقوط قیمت اشاره دارد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با حمایت برخورد می‌کند.

• مقاومت (Resistance): سطحی است که در یک روند صعودی باعث توقف یا معکوس شدن روند قیمت شده و نمودی از تجمع و تمرکز فروشندگان در بازار است.
• حمایت (Support): سطحی است که در یک روند نزولی باعث توقف یا معکوس شدن روند قیمت شده و نمودی از تجمع خریداران در بازار است.

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایت عموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود. در صورتی که روند بازار قوی باشد، می‌تواند بدون توقف این سطوح را شکسته و به مسیر خود ادامه دهد.

ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اگر به دنبال پیشرفت در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال هستید، باید بدانید که تحلیلگران معمولا در تحلیل بازار رمزارزها از شاخص‌ها یا اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که پیش‌بینی روند بازار و قیمت‌ها را برایشان آسان‌تر می‌کند. در ادامه ۹ شاخص مهم را که تحلیلگران در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده می‌کنند را به شما معرفی می‌کنیم.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

پیش بینی جهت و مسیر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) آسان نیست. به همین خاطر است که اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بوجود آمده‌اند. شاخص های بیت کوین ابزاری ادغام شده با تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها در پیش بینی دقیق رفتار و قیمت ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند. تحلیل تکنیکال به داده‌های تاریخی متکی است تا مدل‌های ریاضی رفتار احتمالی قیمت فراهم شوند. سپس این مدل‌ها به شاخص هایی تبدیل خواهند شد. در نهایت، داده‌های حاصل از این فرمول‌ها روی یک گراف کشیده شده و در کنار یا روی یک نمودار معاملاتی، پیاده‌سازی می‌شوند. این امر به معامله گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

حتی با وجود اینکه اندیکاتورهای بیت کوین و باقی رمزارزها قابلیت پیش بینی ۱۰۰ درصد درست رفتار قیمت را ندارند، اما بر اساس این حقیقت که رفتار قیمت مومنتم (Momentum) داشته و هرچه مومنتم بیشتری را در یک جهت خاص مشاهده کنیم متوقف کردن آن سخت‌تر خواهد بود، استفاده از آن‌ها توجیه‌پذیر است. بنابراین، شاخص های تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال از گراف‌ها و فرمول‌ها برای ایجاد تصویری شفاف‌تر از آنچه که خریداران و فروشندگان در آینده انجام خواهند داد، استفاده می‌کنند.

بدون اتلاف وقت، در ادامه چند تا از شاخص های مناسب تریدرهای بیت کوین و ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم:

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا «نمودار شمعی» یا «نمودار شمعی ژاپنی» گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

• کندل صعودی (Bullish Candle): این کندل که می‌تواند به رنگ سبز یا سفید باشد، بالاتر از قیمت آغازین (Open) بسته می‌شود.
• کندل نزولی (Bearish Candle): این کندل که به رنگ قرمز یا سیاه است، زیر قیمت آغازین بسته می‌شود.

نمودار شمعی در ابتدا برای پیگیری قیمت برنج در قرن ۱۷ میلادی در ژاپن شکل گرفت، اما امروزه یک تکنیک مناسب جهت ترید و معامله هر گونه دارایی مالی لیکوئید است. چارت کندل استیک را می‌توان به صورت تکی (الگوهای ساده) و یا به صورت گروهی (الگوهای پیچیده) استفاده کرد. هدف نمودار کندل استیک، تعیین روند بازار است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر (John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

ایده اصلی ساخت این اندیکاتور، نمایش نحوه پخش قیمت‌ها در طول یک ارزش متوسط است. باندهای بولینگر شامل یک باند بالایی، خط میانگین متحرک و یک باند پایینی هستند. این دو باند بیرونی، به رفتار قیمت در بازار واکنش نشان می‌دهند. این باندها با افزایش نوسان از هم دور شده و با کاهش نوسان، به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

فرمول استاندارد Bollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

خط وسط: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه

باند بالا: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + (انحراف معیار استاندارد ۲۰ روزه ضربدر ۲)

باند پایین: میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – (انحراف معیار استاندارد ۲۰ روزه ضربدر ۲)

بر اساس این فرمول، حداقل ۸۵ درصد داده‌های مربوط به قیمت بین دو باند بالایی و پایینی در جریان است، اما این مقدار بسته به نیازها و استراتژی‌های مختلف معاملاتی تعدیل می‌شود.

باندهای بولینگر، پهنای شماتیکی بهمراه یک میانگین متحرک ساده در میان آن‌ها هستند. عرض این باندها نشان دهنده نوسانات قیمت است. نوسان هم به نرخی که قیمت یک دارایی قابل افزایش و کاهش است، اطلاق می‌شود. بنابراین هرچه نوسان بیشتر باشد، به معنای امکان تغییر قیمت سریع یک دارایی در یک بازه بزرگتر است.

زمانی که قیمت از میانگین فاصله بگیرد، احتمال بازگشت به میانگین بیشتر می‌شود که با آن Mean Reversion می‌گویند. درست همانند فنری که تمایل به بازگشت به حالت تعادلی خود دارد، هرچه بیشتر کشیده شود، نیروی آن نیز بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از شاخص باندهای بولینگر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایز ارزهای دیجیتال

برای تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارز ها با استفاده از این شاخص، در صورتی که قیمت یک دارایی از میانگین متحرک عبور کند و از باند بالایی بولینگر نیز فراتر رود، می‌توانیم ادعا کنیم بازار در حالت اشباع خرید قرار گرفته است. اگر قیمت باند بالایی را چندین بار لمس کند، این امر نشانی از وجود حمایت قوی در این سطح است. اما در طرف مقابل، زمانی که قیمت ریزش شدیدی داشته و چندین بار از باند پایینی عبور یا آن را لمس کند، این امر نشان دهنده قرارگیری بازار در حالت اشباع خرید یا وجود حمایت قوی در این سطح است. بنابراین، از آنجایی که امکان تحلیل نوسان و پیش بینی رفتار قیمت در آینده وجود دارد، شاخص باندهای بولینگر برای معاملات در بازه کوتاه مدت مناسب هستند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخص MADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

نحوه کار خط شاخص مک دی که در تصویر نمایش داده شده، به صورت زیر است:

• در صورتی که خط آبی (خط مک دی) بالای خط نارنجی (خط سیگنال) باشد، مومنتم بازار صعودی است.
• در طرف مقابل، در صورتی که خط آبی به زیر خط نارنجی برود، مومنتم بازار نزولی است.
• زمانی که این دو خط به هم نزدیک (همگرا) شوند، به معنای تقویت روند فعلی و در صورت دوری (واگرایی) از هم، نشانه‌ای از معکوس شدن روند است.
• هنگامی که این دو خط تلاقی کنند، احتمال تغییر روند تائید می‌شود.

نحوه استفاده از شاخص مک دی برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای تعیین خط مک دی، باید مقدار میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای کم کنید. برای بهبود حساسیت تغییرات روند و مومنتم قیمت، بجای میانگین متحرک معمولی از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود.
به طور پیش فرض، خط سیگنال برابر با یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای است، یعنی زمانی که خط سیگنال با خط مک دی در جایی که این دو خط همگرایی واگرایی داشته با یکدیگر ترکیب شده و برای صدور سیگنال‌های معاملاتی، با یکدیگر تقاطع پیدا می‌کنند.
خط صفر سطحی است که خط مک دی برابر با صفر باشد. هر دوی میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای و ۱۲ دوره‌ای در این خط با یکدیگر برابر هستند.
هیستوگرام نشان دهنده فاصله خط مک دی از خط سیگنال است. این فاصله در صورتی که خط مک دی بالای خط سیگنال باشد مثبت بوده و در غیر این صورت منفی است.
بر خلاف دیگر شاخص های بیت کوین، اندیکاتور مک دی یک (MACD) بازه مطلق ندارد. بنابراین استفاده از این شاخص برای ارزیابی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. زمانی که دو خط اسیلاتور باهم تلاقی داشته باشند، دو سیگنال معاملاتی رایج و معمول صادر می‌شود: سیگنال صعودی – زمانی که خط مک دی به بالای خط سیگنال و نزولی – زمانی که خط سیگنال به بالای خط مک دی برسد. البته از آنجایی که این تقاطع‌ها به دفعات رخ می‌دهند، ممکن است مقادیر مثبت اشتباهی را بدست آورید. بنابراین، برای تصمیم‌گیری بهتر، لازم است این سیگنال‌ها را با دیگر شاخص‌ها ترکیب کنید.
اگر خط مک دی و خط سیگنال همزمان با یکدگیر افزایش یابند، سیگنال صعودی صادر شده به معنای افزایش مومنتم مثبت در بازار است. اما زمانی که خط مک دی کاهش یابد، سیگنال نزولی بوده و افزایش مومنتم منفی را نشان می‌دهد.
از شاخص مک دی می‌توان برای پیدا کردن نواحی واگرایی قیمت و سیگنال معاملاتی استفاده کرد. یک واگرایی صعودی زمانی پدیدار می‌شود که قیمت کف بالاتر (Higher Low)، و مک دی کف پایین‌تری (Lower Low) را ایجاد کند. حالت دیگر این است که قیمت کف پایین‌تر و مک دی کف بالاتری را ایجاد کند.
به همین ترتیب، واگرایی نزولی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت سقف بالاتر (Higher High)، و مک دی سقف پایین‌تری (Lower High) را ایجاد کرده و بالعکس. چارت زیر حالتی را نشان می‌دهد که قیمت کف پایین‌تر و مک دی کف بالاتری را ایجاد کرده، به این معنا که معکوس شدن روند نزدیک است.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتی MYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی (RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

این شاخص را می‌توان بهمراه جفت‌های معاماتی زیر استفاده نمود. در زیر، نرخ سود و دقت این اندیکاتور نیز ذکر شده است:

• بیت کوین (BTC) – نرخ سود: ۲۰۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• اتریوم (ETH) – نرخ سود: ۲۰۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• لایت کوین (LTC) – نرخ سود: ۲۵۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• بیت کوین کش (BCH) – نرخ سود: ۱۰۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• اتریوم کلاسیک (ETC) – نرخ سود: ۳۵۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• ایاس (EOS) – نرخ سود: ۲۵۰ درصد، دقت: ۷۰ درصد
• ترون (TRX) – نرخ سود: ۶۵۰ درصد، دقت: ۹۰ درصد
• لین کوین (LIN) – نرخ سود: ۳۵۰ درصد، دقت: ۹۰ درصد

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر (Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند. با استفاده از RSI، معامله گران قادر به شناخت نقاط ورود عالی هستند. علاوه بر این، این اندیکاتور تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین در طول زمان ثابت کرده که یک ابزار فوق ارزشمند برای معامله در یک بازار ارز دیجیتال نوسانی است.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند. مقدار این فرمول بین ۰ تا ۱۰۰ است و توسط یک اسیلاتور به شکل الگوی موجی نمایش داده می‌شود.

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

RS = متوسط روزهای X که قیمت‌ها صعودی بوده، تقسیم بر متوسط روزهای X که قیمت‌ها نزولی بوده‌اند.

X = توصیه شده دوره‌های زمانی ۱۴ روزه انتخاب شود، اما هر تعدادی قابل استفاده است.

یک دارایی را زمانی در حالت اشباع فروش یا ارزان در نظر می‌گیرند که مقدار شاخص RSI به زیر عدد ۳۰ برسد. از طرف دیگر، در صورتی که مقدار شاخص مقاومت نسبی به بالای ۷۰ برسد، وضعیت آن دارایی را اشباع خرید یا گران در نظر می‌گیرند.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI برای تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز ها

تشخیص زمان آرام گرفتن یک دارایی حتی برای مدتی کوتاه هم ساده است. این امر خصوصا هنگامی که این اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد به وضوح نمایان می‌شود. همین که مقدار RSI از ۷۰ عبور کند، باید منتظر پولبک قیمت باشیم.

با توجه به چارت بالا، دارایی مورد نظر ۶ بار در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. به عنوان یک تریدر، حالت اشباع خرید فرصتی را برای سودآوری از یک پوزیشن یا حتی بستن آن برای شما فراهم می‌کند. در این حالت، با گرفتن پوزیشن شورت، از روند نزولی قیمت سودآوری خواهید داشت.

شاخص RSI همچنین با قرارگیری در منطقه اشباع خرید، خستگی یک دارایی پس از ادامه سقوط بیش از حد قیمت را نشان می‌دهد. این مقدار زیر عدد ۳۰ بوده و به این معناست که خریداران کنترل قیمت و هدایت آن به سمت بالا را در اختیار دارند.

نمودار بالا زمانی را نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI یک دارایی، طی ۱۱ ماه ۴ بار به زیر عدد ۳۰ سقوط کرده است. اما هر بار این مقدار با رشد ۲۲ تا ۸۳ درصدی در روزهای بعد از آن همراه بوده است. با توجه به این دو چارت، مشخص است که شاخص مقاومت نسبی سیگنال‌های خوبی را برای معامله گران صادر می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی (EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر یک تریدر کوتاه مدت هستید، استفاده از یک MA کوتاه‌تر موثر خواهد بود. استفاده از شاخص MA بلندتر، برای معاملات بلند مدت کارایی بیشتری دارد. در کل، میانگین متحرک به عنوان یک سطح مقاومت یا حمایت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از شاخص میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال

شیب اندیکاتور میانگین متحرک به تعریف روند کمک می‌کند و انجام این کار بسیار ساده است. زمانی که شیب میانگین متحرک به سمت بالا باشد، یعنی رمز ارز مورد نظر شما در یک روند صعودی قرار گرفته و افزایش قیمت خواهد یافت. اما زمانی که شیب میانگین متحرک به سمت پایین باشد، یعنی ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی داشته و ریزش قیمت اتفاق خواهد افتاد. نمودار زیر، تغییر شیب در انتهای خط میانگین را نشان می‌دهد که به معنای ورود قیمت به یک روند نزولیست.

یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که شاخص MA یک اندیکاتور تاخیری است. بنابراین، شیب آن صرفا به تشخیص روند کمک می‌کند. از این رو، یک میانگین متحرک ساده به تنهایی برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال جهت تعیین تغییر روند از صعودی به نزولی کافی نیست.

تقاطع یا اصطلاحا کراس‌اور (Crossover) میانگین های متحرک نیز یکی دیگر از سیگنال‌های محبوب معاملاتی است. برای ترید و معامله از طریق کراس‌اور، باید دو میانگین متحرک در نمودار داشته باشید. برای جلوگیری از بهم‌ریختگی چارت و حصول اطمینان از اینکه یکی از میانگین های متحرک بلندتر از دیگری است، می‌توانید فقط از دو تا MA استفاده کنید.

پس از داشتن دو میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت در چارت، باید منتظر تقاطع این دو با یکدیگر باشید. اگر MA  کوتاه مدت از MA بلند مدت عبور کرده و به بالای آن برسد، این اتفاق یک سیگنال صعودی است. اما زمانی که MA کوتاه مدت به زیر MA بلند مدت کشیده شود، این امر یک سگنال نزولی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین پس از عبور میانگین متحرک ۹ دوره‌ای از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در چارت ۱ روزه، ۳ برابر شده، بنابراین یک سیگنال صعودی ایجاد کرده است.

در چارت زیر نیز یک تقاطع نزولی را مشاهده می‌کنید که باعث سقوط فاحش قیمت شده است.

 

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. خود کلمه «فیبوناچی»، از ترتیب فیبوناچی لئوناردو پیزا (Leonardo Pisa)، ریاضی‌دان قرن ۱۱ میلادی، گرفته شده است. ترتیب فیبوناچی از جمع دو عدد قبل بدست آمده و هر عدد، تقریبا ۱/۶۱۸ برابر عدد قبل آن است. نتیجه چیزی است که به عنوان عدد فی (phi) یا نسبت طلایی (Golden Ratio) شناخته می‌شود و رابطه جالبی با اکثر عناصر و وقایع طبیعت دارد.

این پدیده حتی به تحلیل تکنیکال پرایس اکشن نیز وارد شده است. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. برخی دیگر از نسبت‌های مهم در این توالی، ۰/۳۸۲ و ۰/۲۳۶ هستند. با افزایش دانش ترید، متوجه می‌شوید که قیمت عموما به این سطوح واکنش نشان داده و قادر به تعیین نقاط ورود و خروج بهینه هستید.

با این حال، پیش از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

یک سقف سوئینگ، کندل استیکی در بالای یک روند در هر تایم فریم مربوطه است و سقف‌های پایین‌تری در دو طرف آن وجود دارد. به همین ترتیب، کف سوئینگ پایین‌ترین کندل استیک در یک روند است که کف‌های بالاتری در دو طرف آن وجود دارد. پس از تشخیص این نقاط، ابزار فیبوناچی اصلاحی را در نرم‌افزار معاملاتی خود انتخاب کرده و کف سوئینگ را به سقف سوئینگ متصل کنید.

بدین صورت، شما قادر به تولید سطوح حمایت که به عنوان «اصلاح» نیز شناخته می‌شوند، خواهید بود. هر سطح حمایت، از تقسیم فاصله «کف به سقف» به نسبت موجود در ترتیب فیبوناچی بدست می‌آید.

برای پیدا کردن سطوح مقاومت، همین روند را طی کرده و این بار، سقف سوئینگ را به کف سوئینگ متصل کنید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند. فرمول این شاخص به صورت زیر است:

Slow %K= 100 [Sum of the (C – L14) for the %K Slowing Period / Sum of the (H14 – L14) for the %K Slowing Period]
Slow %D = SMA of Slow %K

مقدار C آخرین قیمت بسته شده، L14 پایین‌ترین قیمت کف طی ۱۴ روز گذشته، H14 بالاترین قیمت سقف طی ۱۴ روز گذشته و %K Slowing Period، برابر با ۳ است.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

مقدار این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ بوده و عدد بالای ۸۰، حالت اشباع خرید و عدد زیر ۲۰، حالت اشباع فروش را نشان می‌دهد. سیگنال معکوس شدن روند زمانی صادر می‌شود که خط K% و خط D% وارد منطقه اشباع فروش (زیر ۲۰) یا اشباع خرید (بالای ۸۰) شوند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد. بنابراین، هنگامی که قیمت بالای این ابر قرار گیرد، به معنای صعودی بودن روند و اگر قیمت پایین آن باشد، به معنای نزولی بودن روند است. اگر خود این ابر نیز در جهت حرکت قیمت جابه‌جا شود، به معنای قوی بودن روند است.

نحوه تاثیر اخبار بر قیمت یک دارایی چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین موارد تاثیرگذار بر عموم، رسانه‌ها هستند. اخبار فوری و تیترهای خبری، منجر به ایجاد ترس و واهمه و حتی سرخوشی در رفتار همگانی می‌شوند. تاثیر اخبار در بازار ارز دیجیتال نیز توسط رویدادهای مهم جهانی کاملا مشخص است. در سپتامبر سال ۲۰۱۷ (شهریور ۱۳۹۶)، مقامات چینی عرضه اولیه سکه (ICO) را ممنوع کردند که منجر به ریزش قیمت بیت کوین از ۵،۰۰۰ دلار به ۳،۰۰۰ دلار شد. با این وجود، همیشه روی دیگر سکه را نیز باید در نظر گرفت؛ زمانی که ای‌بی (eBay) و دل (Dell) از پذیرش بیت کوین خبر دادند، قیمت این ارز دیجیتال رشد فراوانی یافت.

سخن پایانی

اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.
در نوشتن این مقاله از مقاله‌ای در MyCryptopedia و Swissborg کمک گرفتیم.
در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با ما در ارتباط باشید.